Ich bin sehr neu in R und versucht, eine Strategie Ive programmiert bereits in WealthLab Backtest. Mehrere Dinge, die ich nicht verstehe (und es funktioniert nicht offensichtlich :) Ich bekomme nicht die Close Prices schön in einen Vektor. Oder irgendeine Art von Vektor, aber es beginnt mit Struktur und ich nicht wirklich verstehen, was diese Funktion. Thats, warum meine Serie, 1 Anruf wahrscheinlich nicht funktioniert. N lt-nrow (Serie) funktioniert nicht, aber ich brauche das für die Loop Also ich denke, wenn ich diese 2 Fragen beantwortet meine Strategie funktionieren sollte. Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe .. R scheint ziemlich kompliziert auch mit Programmier-Erfahrung in anderen Sprachen ja Ich Art kopiert einige Zeilen Code aus diesem Tutorial und don39t wirklich verstehen, diese Zeile. Ich meine Reihe, 1 Ich dachte, die Funktion f auf quotcolumnquot 1 der Serie anwenden würde. Aber da diese Reihe ist einige compley mit Struktur etc. es doesn39t Arbeit. I39m sprechen über dieses Tutorial: r-Blogger Backtesting-a-Trading-Strategie ndash MichiZH 6. Juni 13 um 14: 22Backtesting eine Trading-Strategie I8217ve Zeitreihenanalyse bestellt und ihre Anwendungen: Mit R Beispielen (Springer Texte in der Statistik), mir zu helfen up Die Zeitreihen in der R-Lernkurve. Soweit, was ich gesehen habe, sieht es gut aus. Der Autor hat eine gute Seite mit den Themen in R und Zeitreihen. Das Buch sollte bis Ende der Woche ankommen. In der Zwischenzeit kam ich auf eine Handelsstrategie, während ein Artikel über John Mauldin8217s 8220Over Mein Shoulder8221 Service bieten zu lesen (was sehr empfehlen I). Der Kernpunkt davon war, dass in der Bärenmarkt, der mit der Tech-Blase Absturz begann, eine Strategie für die Mean-Reversion des SampP500 von Wetten signifikante Renditen erzielt. Natürlich wollte ich testen. Bitte beachten Sie, ich empfehle nichts, was folgt. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und sprechen Sie mit einem Investment-Profi, wenn Sie Fragen haben. Die Strategie ist, den SampP500 lange zu gehen, wenn der Markt in den letzten 3 Tagen maximal schließt. Umkehren Sie den Handel und gehen Sie lange, wenn der Markt schließt auf das Minimum in den letzten 3 Tagen. ETFs machen diese Strategie relativ einfach zu handeln. SPY wird unser Fahrzeug für die lange sein, die SampP500 und SH wird unser Fahrzeug für kurze gehen. Die SH begann am 06. Juni 2006. Wir fokussieren unser Backtesting von diesem Punkt bis jetzt. Mit der importSeries () - Funktion, die wir zuvor erstellt haben, erhalten Sie alle Werte für SPY und SH. Spion importSeries (8220spy8221, toto, fromfrom) sh importSeries (8220sh8221, toto, fromfrom) Serie merge (Spion, sh), c (8220spy. Open8221. 8220spy. Close8221. 8220spy. Return8221. 8220sh. Open8221. 8220sh. Close8221. 8220sh. Return8221) Wir brauchen ein paar zusätzliche Zeitreihen zu erstellen Long Short Flag 8212 zu halten, können wir den aktuellen Status unserer Bestände kennen. Die Handelsmarke 8212 signalisiert, dass wir an diesem Datum einen Handel eingeleitet haben. Strat. Returns 8212 nominal Rückkehr für den Tag mit der Strategie. Dollar-Betrag 8212 ein Brutto-Dollar-Wert des Portfolios auf einen 10.000 Dollar-Wert auf 06 21 2006 und eine 2 Transaktionsgebühr annimmt, wenn wir handeln. Nachdem wir die Strategie berechnet haben, erstellen wir auch eine Brutto-Return-Serie aus der Dollar-Betragsserie. F-Funktion (x) 0 x ls fapply (Reihe 1, FUNf) Es scheint also etwas zu dieser Strategie zu geben. Die jährlichen Rendite - und CAPM-Tabellen liegen in der Nähe der Summe. Einige Jahre sind besser als andere. Ich werde es Ihnen überlassen, sie zu erschaffen und zu studieren (meistens um hier Platz zu sparen). Es gibt Dinge zu denken: Es ist anzumerken, dass diese Strategie nicht steuergünstig ist 8212 alle Gewinne werden bei der kurzfristigen Veräußerungsgewinne besteuert werden. Es gab 411 Trades. Ein Handel beinhaltet Kauf und Verkauf, so 822 mal würden Sie eine Maklergebühr erhoben werden. Ich nahm 1 Dollar pro Kauf verkaufen 8212, was von Interactive Brokers aufgeladen wird. Mit jemandem wie TD Ameritrade kosten würde FAR mehr. Dies geht auch davon aus, dass Sie zum Marktschlusskurs kaufen und verkaufen können. Etwas, das möglich ist, aber Schlupf auftreten wird. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)
Mitglied seit: Mar 2004 Status: Mitglied 6 Beiträge Im short from 1.2176 sl: 1.2265. Ich nahm die Position Freitagmorgen um 8 Uhr EST. Ich wollte die Haltestelle, aber schlief, weil der whacky Schlafmuster letzte Woche. Zum Glück Preis nicht plötzlich rückwärts auf mich durch meine Haltestelle wieder. Ich denke über die Bewegung der s l asap auf 1.2170, über breakeven. Ill Deckung auf einem anderen Bounce um 1.1205 Bereich, aber Id wie den Handel offen lassen und hoffentlich machen einige anständige Gewinne auf eine Pause unter 1.2060 Bereich. Ich wünschte, ich hätte in früher bekommen, aber konzentriert sich auf die GBPUSD und USDCHF in letzter Zeit. Ist jemand in diesem Handel Was denkst du über meinen Stopp auf 1.2170 zu tun Zu dicht Ich legte es hier, weil Im Denken gibt es mindestens zwei Ebenen des Widerstandes von wo wir jetzt auf Fri schließen 1.2124: 1) 1.2140 Fri hoch nach Bounce aus 1,1203 (in der Nähe von Fri niedrig) und 50 Fibo von Freitag hoch bis 1,1203 2) knapp über 61...
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